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兩天後，沃達資管的期貨研究員將一篇名為《近年股指期貨走勢的變化及其背後的邏輯》的報告遞交了上來。

杜加認真地看了這份報告。其中，“不對稱交易制度，可能導致單邊收益的異常放大。”的觀點給了他極大的啟示。

如果這個觀點成立，杜加推測，若股期市場都處於平衡狀態的話，當一家機構只做多股票市場，但不參與期指市場，或既做多股票市場，又做空期指市場，都是風險最低的策略。

鑑於勝德電器是海證50指數成分股，杜加將其他另外49只成分股的走勢都調了出來。

他發現，其他成分股的走勢基本與勝德電器的走勢類似，只是下跌幅度和比例有所不同而已，這和各成分股在指數中所佔的比重有關。

而同期海證50指數期貨，也出現了總體下挫的走勢。

或許很多人認為這種期貨與現貨同步下跌屬正常現象，但是，杜加利用同樣的資金在股市上買入股票，同時在期指上做空指數期貨，杜加發現，在期指上的收益要遠遠大於股票下跌的損失。

此時，杜加已經完全明白之前勝德電器持續下跌的原因了，但要應對目前的困局，顯然，杜加一時也理不出一個好的頭緒。

但是，“解鈴還須繫鈴人”。就目前情況來看，要想解除困局，還得在股指期貨上做文章。

而如果杜加也象徐㵆那樣做空期指，固然可以減少部分損失，但那樣做，杜加覺得無異於為虎作倀，他不屑於而為之。

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